Индикатор Демарка DeMarker, DeM для QUIK Школа по созданию торговых роботов

Для 11, 12 и 13 баров TD Combo Buy Countdown действует правило подсчета такое же, как и для баров TD Sequential Buy Countdown, т.е. Закрытие свечи должно быть ниже либо равно минимуму двумя барами ранее. Если максимум значения цены данной свечи выше, чем предыдущей, то инструмент зафиксирует эту разницу. Если значения максимумов равны либо новое значение меньше, то индикатор покажет ноль, т.к. Говоря об эффективности индикатора Демарка, она способна значительно повысить уровень успешных сделок на бирже и по статистическим данным составляет от 65 до 90%.

Первое знакомство с индикатором TD REI

Он лишь помогает трейдеру принимать решения на основе анализа текущего состояния рынка. Как и любой другой индикатор, Демарк требует навыков и опыта для эффективного использования. Мы видим, что TD REI находился долгое время в зоне перекупленности, однако разворотная свеча (отмечена красной стрелкой) не выполняет последнее условие – свеча не пробивает минимальные значения последних двух свечей. На графике выше видно, что синий пунктир так и остался нетронутым.

TD Combo

Кактолько будет зафиксировано 13 таких цен(необязательно последовательных),возникает сигнал. На основе полученной информации мы можем принять следующие решения. Входной сигнал следует разместить на уровне первого прикосновения к уровню 127,2% линии Фибоначчи, а стоп-лосс можно установить примерно на пунктов ниже данного уровня, чтобы защитить себя от потерь в случае резкой реакции рынка. Однако, если значение индикатора превышает 0,7 или опускается ниже 0,3, это может указывать на более трендовый рынок, где есть возможность заработать на движении цены. Значение, которое приближается к 0 или 1, часто свидетельствует о возможном развороте цены, что может быть интересным моментом для трейдера.

• Точнее всего один – это период (DeMarkerPeriod), то есть число ценовых баров, по данным которых и производится расчет.
• Довольно надежным методом является дивергенция, то есть отслеживание разницы показаний графика цены и осциллятора.
• Индикатор Демарка (DeMarker, обычно сокращённо DeM) — это технический осциллятор, разработанный Томом Демарком для оценки спроса на актив и определения потенциальных зон перекупленности/перепроданности и разворотов цены.
• Бычья дивергенция (max выше прошлого значения, а линия индикатора — ниже) сигнал SELL, при появлении медвежьего схождения — сигнал BUY.
• По предварительным расчетам, предполагается, что рынок захочет повторно протестировать этот же уровень, но уже в качестве сопротивления.

Его цель — выявить исчерпанность тренда и подготовить трейдера к развороту. Этот индикатор является разработкой выдающегося трейдера и аналитика, Томаса Демарка. Впервые его формула и описание были опубликованы автором в книге «Технический анализ – новая наука». Умеренноесостояниеперекупленности (перепроданности)возникает, когда индикатор находитсяв зоне перекупленности (перепроданности)менее 5 свеч.

Индикатор Демарка презентация

Замысел автора состоял в том, чтобы разработать индикатор зон перекупленности и перепроданности, избавив его от основных недостатков подобных инструментов. Если линия индикатора Демарка формирует паттерн (например, такой как «Голова и плечи»), он тоже может послужить торговым сигналом. Впрочем, не всегда подобные паттерны ведут себя аналогично моделям на ценовом графике. То есть прав именно индикатор Демарка, показывающий понижательный тренд.

Сигналы индикатора DeMarker

Одним из условий для данного осциллятора, является возможность точного определения верного сигнала, ведущего тренда и поворотных точек рынка. В то же время, значение ДеМаркера составляет 0,277, что говорит о перепроданности рынка. Таким образом, у нас имеется два бычьих сигнала – рынок перепродан, согласно ДеМаркеру, и цена приближается к уровню поддержки линии Фибоначчи. Суть индикатора в том, что он определяет зоны цен, которые сопутствуют максимальным или минимальным значениям. DeMarker сравнивает максимумы текущего периода и максимумы предыдущего.

Одна из таких стратегий — это стратегия двойного дна/двойного вершины. В данном случае, индикатор Демарка помогает нам определить точку разворота тренда и получить сигнал к покупке или продаже активов. Если индикатор показывает снижение котировок после достижения уровня сопротивления, это сигнализирует о возможном развороте тренда и открытии позиции на продажу. В случае достижения уровня поддержки после снижения котировок, индикатор Демарка может подтвердить возможность разворота тренда индикатор демарка и открытия позиции на покупку. Индикатор Демарка входит в группу осцилляторов, которые используются главным образом для определения областей разворота тренда.

На данном примере синяя стрелка показывает момент, когда цена прикасается к уровню поддержки линии Фибоначчи 127,2%. Это сигнализирует о возможном входе покупателей на этом ценовом уровне и о возможном росте цены. Также на этом уровне продавцы, скорее всего, выйдут из прибыльных сделок. Зоны перекупленности иперепроданности,указанные автором, находятся на отметкахсоответственно 0,3 и 0,7. Поэтому пересечениеиндикатором уровня 0,7 сверху вниз даетсигнал на продажу, а пересечение уровня0,3 снизу вверх – сигнал на покупку. Важно помнить, что индикатор Демарка не является гарантией успешной торговли.

Технический анализ EUR/USD на 18 марта 2013 г

Расчет скорости V производится по методике соотношения количества таймфреймов N между первой и второй точками, через которые построена «текущая» линия ДеМарка к диапазону цен от начальной до конечной точки ΔС. Алгоритм DeMarker Trendline автоматически наносит точки по ДеМарку, учитывая накладываемые им фильтры и условия, строит по ним линии. В качестве дополнительного бонуса в индикаторе реализовано выставление целевых уровней прибыли по методике ценовых симметрий, описанной ниже. Максимум превысил предыдущий таймфрейм, но остался ниже цены закрытия две свечи тому назад, между ними имел место гэп. Автор считал, что при ценовом разрыве нельзя точно определить экстремум таймфрейма, берущего свое начало после гэпа.

Итак, соберем вышеописанный индикатор Демарка — DeMarker в программе TSLab. Очень часто трейдеры не уделяют должного внимания теории, не имея на это достаточно времени или желания. Вероятно, что прочитавших книгу Томаса Демарка «Теханализ – новая наука» найдется не так много. И, кстати, совершенно напрасно, ведь ее автор – очень известный аналитик, который в своей книге очень точно излагает правила работы с данным осциллятором.

• Одна из торговых стратегий, которую можно реализовать на основе индикатора Демарка, это торговля внутридневными трендами.
• Основная проблема, которую ДеМарк видит в использовании осцилляторов, это то, что среди обывателей слишком сильно преувеличено значение дивергенции индикатора с положением цены.
• Индикатор Демарка представляет собой технический индикатор, разработанный Томом Демарком, знаменитым аналитиком и трейдером.
• Выходиндикатора из зоны перекупленности(перепроданности) после состоянияэкстремальной перекупленности(перепроданности) к развороту цен, какправило, не приводит.

Это помогает понять общую направленность рынка и предвидеть возможные изменения тренда. Нижние значения индикатора Демарка указывают на перепроданность рынка и возможное повышение цен. Верхние значения индикатора Демарка указывают на перекупленность рынка, что может сигнализировать о предстоящем снижении цен. К основным недостаткам DeMarker относят недостатки остальных индикаторов – хорошие сигналы он показывает для циклов, которые соответствуют длине осциллятора.

Прорывы DeMarker Trendline

Длявхода в сделку крайне желательно иметьподтверждения, как истинного пробоя,так и подтверждения индикатора. Состояния перекупленности /перепроданности (Overbought / Oversold). Одна из торговых стратегий, которую можно реализовать на основе индикатора Демарка, это торговля внутридневными трендами. По предварительным расчетам, предполагается, что рынок захочет повторно протестировать этот же уровень, но уже в качестве сопротивления. В результате мы получаем около 200 пунктов прибыли, рискуя при этом 50 пунктами. Это поможет Вам в максимально короткие сроки освоить такое интересное направление Трейдинг, а также начать эффективно торговать на финансовых рынках.